Opções Binárias Estratégias Capítulo Estratégia Pernalta 1

+

Opções Binary Estratégias: Capítulo 1. Estratégia pernalta Obter Forex comprar / vender sinais diretamente para o seu e-mail e por SMS. A estratégia de negociação popular entre muitos comerciantes binários, straddle usa uma opção de venda com o mesmo preço de exercício eo tempo de expiração simultaneamente chamada e. Esta estratégia é melhor usado quando você não tem certeza de qual direção o preço de um ativo subjacente se moverá em direção, mas você está confiante de que a flutuação será significativo. Para que a estratégia de negociação de straddle para ser eficaz, deve primeiro cumprir várias condições. Eles incluem o seguinte: As flutuações de preços deve ser no curto prazo. As flutuações de preços deve ser significativa. Deve haver um aumento da volatilidade implícita no mercado. Se as flutuações dos preços ser inconseqüente, há um grande risco de que os lucros auferidos pode não ser suficiente para cobrir o custo do comércio. Lucrar com a Estratégia pernalta Para ver como nós podemos lucrar com a estratégia de straddle, vamos dar uma olhada em um exemplo hipotético. Vamos dizer que você comprou uma GBP / USD $ 1,50 pernalta para expirar em um tempo mês para 2 centavos em cada sentido. Isso significa que o prémio que você paga para o straddle é 4 centavos no total. Suponha que a taxa de câmbio do GBP / USD subir para US $ 1.58 e você ganhou um lucro de 8 centavos ($ 1,58 - $ 1,50 = $ 0,08). Devido ao grande aumento na taxa de câmbio, o seu lucro bruto de 8 centavos é mais que suficiente para cobrir o prémio pago e ainda te dá um nível decente de lucro em 4 centavos (8 centavos - 4 centavos = 4 centavos). Mitigação de Riscos com a Estratégia pernalta O segundo método de usar a estratégia straddle é por "Delta Hedging". Com delta hedging, o risco associado a flutuações de preços imprevisíveis pode ser reduzida por meio da equalização das posições de mercado curtas e longas. Ao fazer isso, o comerciante não perde nada do seu investimento desde a exposição ao risco já é negada com o uso de ambos a chamada e colocar opção. A única coisa que o comerciante fica a perder é o prêmio que ele paga para a cobertura. Vejamos um exemplo hipotético de delta hedging. Para simplesmente coisas, vamos usar o mesmo cenário no exemplo acima com algumas pequenas variações. Vamos supor que o GBP / USD sobe de US $ 1,50 a US $ 1,55 e cai de volta para US $ 1,50. Uma vez que o GBP / USD toca $ 1,55, podemos fazer um hedge delta no nível de $ 1,55 com a esperança de que o aumento vai continuar. No entanto, como o mercado continua seu movimento ascendente; sua posição no mercado vai acabar mais tempo para a opção de compra e mais curto para a opção de venda. A fim de eliminar esse risco, você tem que curta a sua posição e, assim, remover o de hedge delta. Se você tiver sorte o suficiente para encontrar uma situação em que essas flutuações são susceptíveis de ocorrer duas vezes dentro da vida das opções, você irá têm a lucrar com a situação duas vezes com a primeira instância quando o movimento de preço de US $ 1,50 a US $ 1,55 e segunda instância quando o preço cai para trás a partir de $ 1,55 a US $ 1,50. Isto lhe dará um lucro bruto de 20 cêntimos em sua cobertura, que é mais do que suficiente para cobrir o custo do prémio de 8 centavos. A volatilidade implícita no mercado Quanto a uma situação em que há um aumento da volatilidade implícita no mercado, isto significa que o valor de suas opções vai aumentar em valor total. Isso ocorre porque o valor de uma opção é determinado pelo nível de implícita de volatilidade no mercado. Você pode ir para o capítulo 2 e ler sobre estratégia de negociação Breakout Quer ler mais artigos como este?